Stefano Londero - 172585

Analisi del fondo Vanguard FTSE All-World
_{Composizione e Performance}

Facoltà: Informatica

Corso: Fondamenti di Scienza dei Dati e Laboratorio

Introduzione

Tema: Analisi delle performance del fondo e sua composizione

Motivazione del progetto: Analizzare la performance recente, la composizione geografica e settoriale del fondo Vanguard FTSE All-World UCITS ETF al fine di farne un'analisi completa e utile.

Descrizione del primo dataset - Dati Storici Fondo VWRL

1° Dataset: "Storico_VWRL_mensile_2014.csv"

Fonte: www.it.vanguard

Contenuto: Valore Netto Patrimoniale (NAV) giornaliero in USD del fondo Vanguard FTSE All-World ETF da novembre 2014 ad agosto 2025

Domande 1° Dataset:

1. Come si è comportato l'ETF su base mensile?
2. Quali mesi hanno registrato le performance migliori/peggiori?
3. Esistono pattern o sequenze di ritorno particolari nel lungo termine?

Descrizione del secondo dataset - Composizione Geografica Fondo VWRL

2° Dataset: "VWRL_territori.csv"

Fonte: www.it.vanguard

Contenuto: Allocazione percentuale per paese e regione del fondo VWRL

Domanda 2° Dataset:

• In quali paesi e regioni del mondo è concentrato il fondo?

Descrizione del terzo dataset - Composizione Settoriale Fondo VWRL

2° Dataset: "VWRL_settori.csv"

Fonte: www.it.vanguard

Contenuto: Allocazione percentuale per settore del fondo VWRL

Domanda 3° Dataset:

• Quali sono i settori con la più alta concentrazione all'interno del fondo?

Performance ultimi 12 mesi fondo - Risultati

• Il mese con la performance migliore è stato maggio 2025 (+5,70%).
• Il mese con la performance peggiore è stato marzo 2025 (-4.07%).
• Il grafico mostra una media di ritorno positiva degli ultimi 12 mesi di 1.14%.

Si nota che il periodo analizzato (Settembre 2024 - Agosto 2025) mostra un'elevata volatilità con oscillazioni significative.

Heatmap ritorni storici mensili - Risultati

• Conferma visiva dell'alta volatilità già osservata nel bar plot.
• Il periodo con maggiore volatilità risulta essere quello da marzo 2020 ad aprile 2020 (periodo della diffusione del COVID-19), quando si ha un punto di minima di -14.0% e un punto di massima di +10.6%.

Composizione globale fondo - Risultati

• Forte concentrazione (>63%) negli Stati Uniti. Questo è il fattore dominante.
• Giappone (5.54%) e Regno Unito (3.44%) sono il secondo e il terzo paese per peso.
• Italia al 15esimo posto con lo 0.75% di contributo all'interno del fondo.

L'etichetta "All-World" nasconde in realtà una forte dipendenza dall'andamento dell'economia statunitense.

Piechart composizione geografica - Risultati

• Si nota, come nella mappa mondiale, una forte concentrazione negli Stati Uniti (>63%).
• Europa in seconda posizione con più del 14% di concentrazione all'interno del fondo.
• Si trovano poi i Mercati Emergenti con Cina, Taiwan e Cina che toccano quasi un 10% di contribuzione all'interno del fondo.
• Infine la zona del Pacifico con il 9% di contribuito all'interno del fondo, principalmente sostenuto dal Giappone con il 50% del peso all'interno della zona del Pacifico.

Conclusioni generali

• Performance: Il fondo mostra un’elevata volatilità, con picchi negativi e positivi accentuati in periodi di crisi globale (es. COVID-19).
• Composizione Geografica: La diversificazione è limitata dalla forte concentrazione (>63%) negli Stati Uniti.
• Composizione Settoriale: Ulteriore concentrazione del rischio nel settore tecnologico (30.4%).